ボラティリティクラスタリングって? | 投資の科学的思考

株や為替などの金融市場では、ボラティリティクラスタリング(Volatility Clustering)という現象が知られています。今回は、これについて解説してみたいと思います。   ボラティリティというとき、いくつかの定義の仕方があり、文脈によって若干定義が異なります。ただ、どの定義でも、大雑把にいいて、ボラティリティと…