朝倉書店|経済・ファイナンスデータの 計量時系列分析

基礎的な考え方を丁寧に説明すると共に,時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介。〔内容〕基礎概念/ARMA過程/予測/VARモデル/単位根過程/見せかけの回帰と共和分/GARCHモデル/状態変化を伴うモデル