buq’s blog

カルマンフィルタのベイズじゃない説明の意味がわからなかったので，ベイズっぽく導出した．それのメモ． 状態変数が であり，観測量が がである次の離散時間システムを考える： ここで は系への入力であり， はそれぞれ平均が零，共分散行列が である正規分布に従うノイズである．ノイズは全て独立とする．（確率変数と行…