東京の投資顧問会社で働く社会人が研究に没頭するブログ

おはこんばんにちは。日次GDP推計を休日に進めているのですが、今日は少し勉強編でBVARについての記事を書きたいと思います。このBVARはFRBアトランタ連銀のGDPNowでも使用されていることから、日次GDP推計との親和性も高いと思われます。そもそも、時系列でアウトサンプルの予測精度を上げたいということになると真っ先に…