金融ネタとか備忘録とか

概要 今更ながら金利モデルに興味が出てきたので，記事を書いてみた 主成分分析を用いて，日本国債金利の構造を推計してみた （もちろん，今回も内容の信ぴょう性はありません） Nelson-Siegelモデルについて 金利の期間構造に関するモデルは，たくさんある *1 Nelson-Siegelモデル*2は，その代表的なモデルである。 この…