渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
id:TJO
トレンド・季節調整付き時系列データの回帰モデルを交差検証してみる
これは実は既に元ネタのあるテーマです。 Cross-validation for time series | Rob J Hyndman 個人的にはトレンド・季節調整付き時系列データの回帰モデルをやる場合はほぼ例外なくベイジアンモデリングで回すんですが、一般にベイズ系のモデルは例えばWAICやWBICのような情報量基準でモデルの汎化性能を推定することでモ…