弘前で働くデータサイエンティスト（？）のブログ

はじめに この記事では，多次元Ornstein-Uhlenbeck過程と呼ばれる確率過程について，ある初期値からこの確率過程に従って時間発展する状態変数の確率密度関数を導出します． 多次元Ornstein-Uhlenbeck過程 Ornstein-Uhlenbeck (OU) 過程は，ブラウン運動する粒子の振る舞いを記述するために提案された確率過程であり，線形…