特異スペクトル変換法による時系列データの異常検知(Python)

はじめに 今回は、特異スペクトル変換法というアルゴリズムをPythonで実装します。このアルゴリズムは時系列データの異常検知に対して非常に強い力を発揮します。また、ハイパーパラメータ(人が調整する必要のあるパラメータ)が少なく、比較的チューニングが容易であることも特徴の一つです。数学の理論については深追い…