yasuhisa's blog

マルコフ連鎖モンテカルロ法 (統計ライブラリー)の1.2.3を参考にしつつ。rejection samplingでは、target distributionからの乱数を間接的に取ってきているわけですが、今度はxの関数h(x)の期待値に興味があるとしましょう。で、積分が難しいので、サンプリングしてどうこうしまようというのがこのimportance sampling。こ…