主成分分析(PCA)がなぜ分散共分散行列を対角化する固有値問題となるか

主成分分析(principal component analysis:PCA)とは? 教師なし学習の一つ。 データの分散(ばらつき)が大きいところ(主成分)を見つける操作。 つまり分散が大きいところが大事で、小さいところは気にしないようにする。 既存の特徴を組み合わせて分散が大きくなる新たな尺度となる特徴を見つける。 例えば、2つの特…