分散共分散行列

まずは復習。 分散とは「各データが平均値からどれだけ離れているか」という、データの散らばり具合を表す。具体的には、分散は「(各データの平均値からの距離)の2乗の平均」。 分散は2乗であることに注意。単位をそろえるために、分散の平方根を取ったものが標準偏差。標準偏差をσで表すと、分散はσ^2で表される。式で…