LIVESENSE Data Analytics Blog

こんにちは、リブセンスでデータサイエンティストをしている北原です。今回はRのmomentfitパッケージを使ってGeneralized Method of Moments(GMM、一般化モーメント法)を実行する方法について紹介します。 GMMはパラメータ推定法の一つで、主に計量経済学で使われています。実務でGMMを直接使うケースはまれだと思いますが…