StatsBeginner: 初学者の統計学習ノート

時系列データをあまり扱わないのでまじめに考えてなかったんですが、Rで単位根検定をする場合、拡張ディッキー＝フラー検定（augmented Dickey–Fuller test）を実施してくれるadf.test()という関数があります。 しかしこの関数は、 考慮するラグの次数を指定しなかった場合、サンプルサイズ（時系列データの長さ）を基準に…