【時系列解析】フーリエ変換を使った時系列の分解

時系列解析で,弱定常とか,ガウス過程とかを前提とする場合は,パワースペクトルがとにかく基本.それを理解せずに,なんとなく数式をこねくり回したり,名前が格好いい解析法を中身を理解せずに使ったりしても,なんか学問として浅い感じがします.といっても道のりは意外と長いので,まずは,パワースペクトルを理解す…