ケィオスの時系列解析メモランダム

今日のセミナーの課題は，以下です． 問題1 1次自己回帰過程の時系列サンプルを生成せよ． ここで，は，の定数，は，平均0，分散の白色ノイズである． ，とせよ． 問題2 1次自己回帰過程のパワースペクトルを推定せよ．100個の時系列サンプルのパワースペクトルを計算して，周波数毎に平均をとること． パワースペクトルの…