ケィオスの時系列解析メモランダム

今日のセミナーの課題は， 問題 数値的に生成した1次自己回帰過程のサンプル時系列の，自己共分散関数とパワースペクトル（ピリオドグラム）を推定し，理論値と比較せよ．推定は，複数のサンプル時系列を使って平均として求めよ．解答としては，以下のような図を想定しています．ただし，この図では，ラグと周波数の領域を…