ケィオスの時系列解析メモランダム
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【確率過程・時系列解析】自己回帰過程の特性方程式の解と定常性
今回は,自己回帰過程の特性方程式の解と定常性の話です.特性方程式の解が,単位円の内側とか外側とかいう話の説明をします.次自己回帰過程 (以下のは,平均0,分散の白色ノイズです) をラグオペレータを使って書けば, と書けます.これは,以前にパワースペクトルを求めるときにも書きました.今回は分母のを,なぜか…