ケィオスの時系列解析メモランダム

時系列の長期記憶 (long memory)，長時間相関 (long-range correlation)，フラクタル性 (fractality)について整理しておきます． 長期記憶過程 (long memory process) 長期記憶過程は自己共分散関数が， となる確率過程です．何で全部足すの？という疑問がわくと思います．以前に１次自己回帰過程で，相関が0とみなせるま…