【時系列解析】非整数積分 (和分)があれば，パワースペクトルはもっと自由：ARFIMA(0, d, 0)の半歩手前から大きく外れてみる
今回はパワースペクトルが，を定数として， の形になる，差分方程式で記述される確率過程を考えます．前の記事 chaos-kiyono.hatenablog.com で，m階積分 (和分)過程のパワースペクトル（もどき）を計算しました．つまり， 分散の白色ノイズの階積分 (和分)過程で，長さの時系列のパワースペクトルを時系列のフーリエ変換…
