ケィオスの時系列解析メモランダム

観測された時系列に最小２乗法で自己回帰過程を当てはめる計算のメモです．どんな形の過程を仮定しても，基本的な考え方を理解しておけば，係数を求めることができます．楽をしたければ，arとか，varsパッケージなどを使えば良いと思います．しかし，お気楽なコマンドに頼っていると，理屈や計算が難しいそうという先入感…