ケィオスの時系列解析メモランダム

自己回帰過程 (autoregressive process) AR() の自己共分散母関数を使って，自己共分散とパワースペクトルを計算してみます．ここで， は，平均0，分散 の白色ノイズです． は整数の値をとります． 今回は，公式的に結果を書いていくだけにします． 自己共分散母関数 ラグオペレータ (後退オペレータ) を使えば，自己回帰…