GRGと金融工学・統計解析

前回 grg.hatenablog.com はじめに 前回は多変量正規分布について紹介しました。 今回はより発展させて混合ガウスモデル(Gaussian Mixture Model：以下GMM)についてみていきたいと思います。 多変量正規分布は単峰性の分布であり、その表現力には限度があります。例えば、多峰性を持つデータに多変量正規分布を当てはめて…