金融アトラス

本ページでは、1ファクターモデルを用いた与信ポートフォリオのリスク計測方法についてまとめたい。 複数のローンからなる与信ポートフォリオの損失分布を推計することを考える。通常、個々のローンのデフォルト確率には相関が認められるため、相関を考慮したうえで損失分布を推計しなければならない。1ファクターモデルは…