金融アトラス

本ページでは、ベクトル自己回帰（VAR）モデルとは何かについてまとめたい。 時系列データ分析における基本的な考え方である定常性や自己相関、ARモデル等については、以下の2つのページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com hongoh.hatenablog.com VARモデル ベクトル自己回帰モデル（VAR, Vector autoregression）と…