この記事では、複数の観測値があるが、状態は1つしかないモデルを推定します。状態空間モデルを用いてこれを達成します。RとStanという2つのソフトウェアの組み合わせを使ってモデルを推定します。コードはGitHubから参照できます。以前にも『VARモデル』という多変量時系列モデルを紹介しましたが、それとは異なる状況の…