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金融工学でのモンテカルロ法(12/23):Curranの方法
金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「Curranの方法」をまとめていきます。