小遍歴の星

Fact Proof $Y \le y \iff -\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}$ に注意して, $Y$ の累積分布を計算します. ここで $\phi(u)$ は標準正規分布の確率密度関数です. この両辺を $y$ で微分すると, となります. （最初の変形について, 左辺は累積分布関数→確率密度関数, 右辺は微分積分学の基本定理&合成関数の合わせ技） もう少し…