技術メモ

ブラックショールズモデルを使ってヨーロピアンオプションを計算するpythonコード ブラックショールズモデル ※無配当の原資産を前提としている：スポット価格 ：行使価格 ：ボラティリティ ：満期までの期間 ：金利 としてコールオプション価格： プットオプション価格：となる。 ただし、は正規分布の累積分布関数を表す…