AR(1)モデルのメモ

今更感あるが、諸事情によりメモ。やりたいことは(定常性を仮定した)AR(1)モデルの自己相関係数がちゃんと理論値と一致するのかを見たいって話。 AR(1)モデルとは AR(1)は、適当な確率過程 が、 に従うようなモデル。ここで、 は独立な平均0、標準偏差の正規分布、は適当な定数 に(弱)定常性を仮定(AR(1)に関してはが条件)…