渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ

2週間前にふと思い立ってこんなことを試してみたわけですが。 よくよく考えてみたら「データを生成した真のモデルが時変係数＆モデル推定も時変係数」でやってみた結果を並べただけで、これを（例えば）時不変係数モデルで推定してしまった場合や単なるOLS線形回帰で推定した場合との比較みたいな、ありがちなケースを試し…