餡子付゛録゛

一昨日ぐらいにカルマンフィルターを使った時系列データのトレンド変化の要因分析をかけたみたわけですが、ある系列のトレンド（状態変数）を、観察可能な外生変数ではなく、別の系列のトレンド（状態変数）で回帰するケースを考えてみたいと思います。 データ生成 2系列同時カルマンフィルター 時系列トレンドを時系列ト…