FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

オプションの価格（プレミアム）を見るためには、グリークと呼ばれるギリシャ文字の要素がいくつも出てきます。その中で「デルタ」に次いで出てくるのが「ガンマ」です。これについて調べたことをまとめておきます。 デルタの変化率がガンマ デルタのおさらい デルタの変化率＝ガンマとは、プレミアムの加速度 ガンマはATM…