データの裏側を歩く

古典的な時系列解析のモデルでは、時系列データが定常過程に従うことを前提としていました。しかし、世の中の多くの事象は定常過程に従うことはあまりなく、よりうまく現実を反映させることができるモデルが必要になります。 それが状態空間モデルです。状態空間モデルは今まで紹介してきたARIMAモデルなどの進化版とも言…