状態空間モデルをMCMCで実行する機会がちょいちょいあるのですが、そんな時は使い慣れたrstan、もしくはcmdstanrをずっと使用してきました。ただ、stanはMCMCが高速というわけではないので、試行錯誤が必要な場面ではその計算スピードに悩まされることもありました。