【金融時系列解析】CUSUM フィルタ #アルゴリズム編
金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index CUSUM フィルタ とは 参考 CUSUM フィルタ とは CUSUM (Cumulative Sum / 累積和) を利用することで、データをサンプリングする. yhayato1320.hatenablog.com CUSUM フィルタは、測定した値の平均値が目標値から離れていくかを検出するための手法. 累積…
